Франк Елдерсон: Наглядовий ризик-апетит, ефективність та дієвість

Сучасний банківський сектор функціонує в умовах геополітичної фрагментації, швидких технологічних змін, нестабільних цін на енергоносії та сировину, а також зростаючої інфляції. Наглядові органи визнають, що виклики вже не зводяться лише до збільшення кількості ризиків, а до їхньої невизначеності, взаємопов'язаності та високої волатильності. У відповідь на це, європейський банківський нагляд зосереджується на трьох основних принципах: загострене пріоритезування ризиків, простіший та ефективніший нагляд, а також своєчасне усунення виявлених проблем.

Досвід криз, зокрема події 2023 року, показав, що відповідність мінімальним вимогам до капіталу не гарантує безпеку та стабільність банків. Навіть при дотриманні формальних норм, приховані недоліки в корпоративному управлінні, культурі ризику або бізнес-моделях можуть накопичуватися. Тому нагляд тепер орієнтований на матеріальні ризики, незалежно від їхнього походження — чи то ризики для капіталу, ліквідності, операційної стійкості, чи структурні фактори, такі як кліматичні або геополітичні загрози. Це вимагає від регуляторів готовності до більшого ризик-апетиту у нагляді, фокусуючись на найбільш значущих аспектах.

Підвищення ефективності також передбачає оптимізацію наглядових процесів. В рамках ініціативи «Нагляд нового рівня» проведено ретельний перегляд процедур з метою прискорення, зменшення дублювання та запиту лише необхідної інформації. Наприклад, було переглянуто понад 100 настанов, близько 40 з них скасовано. Терміни розгляду для простих транзакцій сек'юритизації скоротилися з трьох місяців до приблизно семи днів, а терміни схвалення рішень, пов'язаних з капіталом, зменшилися з кількох місяців до менш ніж шести днів. Це дозволяє зосередити ресурси на оцінці суттєвих ризиків без зниження стандартів безпеки.

Нарешті, ефективний нагляд полягає не лише у виявленні ризиків, а й у своєчасному та стійкому їх усуненні банками. Регулятори повинні мати повноваження та готовність діяти, забезпечуючи швидке вирішення виявлених проблем. Для цього необхідна структурована система ескалації, яка передбачає пропорційні та часові плани усунення недоліків, орієнтовані на першопричини. Комплексний інструментарій нагляду включає не лише кількісні вимоги до капіталу, а й якісні заходи, які можуть зобов'язати банки змінити управління, контроль, процеси або бізнес-моделі.